ストキャスティクスの意味と使い方、売買シグナル、相性の良いテクニカル指標

  • 2020年9月13日
  • 2020年9月12日
  • 海外FX

ストキャスティクスは、相場が買われすぎか、もしくは売られすぎかを判断できるテクニカル指標です。

ストキャスティクスはRSIと並び人気が高いですが、RSIが買いゾーンや売りゾーンで判断するのに対し、ストキャスティクスは2本の線の比較で相対的に売買シグナルを判断するのが特徴です。

この記事では、ストキャスティクスの意味と計算式、ストキャスティクスの使い方と売買シグナルについて説明します。

ストキャスティクスの意味と計算式

ストキャスティクスの意味と計算式

ストキャスティクスは、1950年代にアメリカのジョージ・レーンが考案したテクニカル指標です。

ストキャスティクスでは現在の相場水準を把握でき、ボリンジャーバンドを考案したジョン・ボリンジャーはストキャスティクスを「スイスの万能ナイフのようだ」と絶賛するほど、様々な局面で役に立ちます。

ストキャスティクスでわかるのは、相場の買われすぎや売られすぎです。

現在の価格が、一定期間の高値・安値と比較してどの位置にあるかを計算し、買われすぎだと100%、売られすぎだと0%に近づきます。

ストキャスティクスは、「%K」「%D」「Slow%D」の3本の線で構成されます。

%Kは短期オシレーター、%Dは中期オシレーター、Slow%Dは長期オシレーターで、計算式はやや複雑ですが、自動的に計算されます。

%K=(直近の終値-過去〇日間の最安値)/(過去〇日間の最高値-過去〇日間の最安値)×100です。

これは、高値から安値の幅を100%とし、現在の終値が安値から何%の位置にあるかを示します。

%D=(直近の終値-過去〇日間の最安値)の△日間の合計/(過去〇日間の最高値-過去〇日間の最安値)の△日間の合計×100です。

つまり、%Kの単純移動平均を示し、%Dは%Kよりもなだらかな線となります。

Slow%D=直近△日間の%Dの合計です。

%Dの単純移動平均となり、Slow%Dは%Dよりもさらになだらかな線です。

ストキャスティクスの使い方と売買シグナル

ストキャスティクスの使い方と売買シグナル

ストキャスティクスには3本の線がありますが、通常はそのうち2本を用い、2本がクロスするタイミングを見るのが一般的です。

もしくは、1本のみの線を利用する方法もあります。

最初は、ストキャスティクスの使い方に慣れるため、%Kまたは%Dの1本のみを使うのも良いでしょう。

1本のみの使い方は、ラインが80%を下回った時に売り注文、20%を上回った時に買い注文をするというシンプルな方法です。

これは、「スパイクトップ」と呼ばれることもあり、考案者のジョージ・レーンも推奨する方法です。

この方法だけでは精度を欠くため、他の売買シグナルと併用する必要があります。

次に、2本の線を使う場合は、%Kと%Dを組み合わせる「ファストストキャスティスク」と、%DとSlow%Dを組み合わせる「スローストキャスティクス」があります。

多く用いられるのはファストストキャスティスクの方で、売買シグナルが明確に発生しやすいですが、スローストキャスティクスにもダマシが少ないなどのメリットもあります。

具体的なストキャスティクスの使い方は、2本の線がクロスするタイミングで売買シグナルを発見する方法です。

ただし、真ん中の50%付近でクロスしても、あまり意味はありません。

まずは自分でエッジバンドを定め、例えば70%と30%と仮定すると、70%より上だと買われすぎ、30%より下だと売られすぎの状態となります。

そこで、70%より上に2本の線がある時に、%Kが%Dを下回ったら売りシグナル(ファストストキャスティスクの場合、以下同じ)、30%より下に2本の線がある時に、%Kが%Dを上回ったら買いシグナルと判断できます。

エッジバンドの幅は、時間足や通貨ペア、相場の過熱度などにより異なるため、状況に応じて上下に調整すると良いでしょう。

価格と指標が逆行している状態を「ダイバージェンス」と呼びますが、ストキャスティクスでダイバージェンスを発見することが可能です。

例えば、価格が高値を更新しているにも関わらず、ストキャスティクスは前回の数値を下回っていた場合には、大きなトレンド転換のサインとなる可能性が高いです。

ストキャスティクスがエッジバンドの高値圏の上、もしくは安値圏の下にあることがダイバージェンス発生の条件となるため、注意しましょう。

ダイバージェンスに似た方法で、ジョージ・レーンが提唱する「ガービッジトップ」という方法もあります。

これは、エッジバンドの上もしくは下で、2本の線が2度下回るもしくは上回る時を指します。

具体的には、2本の線が70%よりも上にあり、%Kが%Dを2度下にぬけると、その2回目にクロスしたタイミングが売りシグナルとなります。

逆に、2本の線が30%よりも下にあり、%Kが%Dを2度上にぬけると、その2回目にクロスしたタイミングが買いシグナルとなります。

ガービッジトップの時に、ダイバージェンスも同時に発生していたら、かなり高い確率の売買シグナルです。

このように、ストキャスティクスは主に買われすぎや売られすぎのタイミングで、逆張りとして機能しますが、欠点もあります。

強いトレンドが継続しているような局面では、ストキャスティクスの指標が100%もしくは0%に張り付いてしまうなどです。

そのため、ストキャスティクス単体で活用するのではなく、トレンド系など他のテクニカル指標と併用するのがおすすめです。

まとめ

ストキャスティクスの意味と使い方、売買シグナル、相性の良いテクニカル指標のまとめ

ストキャスティクスの意味と計算式、ストキャスティクスの使い方と売買シグナルについてについて見てきました。

内容をまとめると以下のようになります。

まとめ
  • ストキャスティクスは、相場が買われすぎか、それとも売られすぎかを判断できるテクニカル指標
  • ストキャスティクスには%K・%D・Slow%Dの3本の線があり、そのうち2本がクロスするタイミングで売買シグナルを探るなどの使い方がある
  • ストキャスティクスでダイバージェンスを見極めるなどの方法を使うとより勝率が高まる

ストキャスティクスは、相場が買われすぎか、売られすぎかを判断できるテクニカル指標で、相場の過熱度を知ることができます。

アメリカのジョージ・レーンが考案したストキャスティクスは、世界中のトレーダーが好んで用い、主に逆張りで売買シグナルをとらえます。

ストキャスティクスには、短期オシレーターの%K、中期オシレーターの%D、長期オシレーターのSlow%Dの3本の線で構成されます。

そのうち、%Kと%Dを用いたファストストキャスティクス、もしくは%DとSlow%Dを用いたスローストキャスティクスで、2本の線がクロスするタイミングで売買シグナルを探る使い方が一般的です。

その他にも、価格と指標が逆行した状態を利用するダイバージェンスや、ジョージ・レーンが提唱する1本のみの線を利用したスパイクトップ、2本の線が2度下回るもしくは上回る現象を利用したガービッジトップなど、ストキャスティクスの利用方法はたくさんあります。

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